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マネ出来そうな投資手法:日経225入れ替え買い

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日々や本で株式投資について調べておりますが、マネ出来そうな手法があるので、自分自身の備忘録として記載します。随時更新

日経225入れ替え買い。有効な手法なのか確認してみました。

 

日経225入れ替え買い

参考にしたのは以下の記事です。

入れ替え時に発生する機関投資家の売り買い

入れ替え実施(日経平均株価算出への組み入れ)の前日の大引け
・採用銘柄:機関投資家による大量の買い注文
・除外銘柄:機関投資家による大量の売り注文

 

インデックス買い投資法のセオリー

  1. インデックスの入れ替え銘柄に選ばれた株を発表と同時に購入
  2. 実施日の前日は株価が動くため、その前日(銘柄によっては前日に利益確定の売りが大量に発生するケースもあるため)またはその前日に利確する。 

https://toushibito.hatenablog.com/entry/2018/06/02/195900

毎年9月に発表される日経225入れ替え時に株を購入して、機関投資家の売り買いを利用する手法のようです。

 

 

 

実際に過去3年のデータを見てみました。

それでは実際に勝率が高いのか確認してみました。

過去3年で新たに入れ替えで日経225にエントリーされた株で確認してみます。

入れ替え発表翌日の高値で購入したこととして、それ以上に株価が上昇するか確認します。

ファンダメンタルは無視で、機械的に購入してどうなるかをみていきます。

 

2017年:6098 リクルートHD

発表は以下の通り。 

日本経済新聞社は5日、日経平均株価を構成する225銘柄のうち、2銘柄を定期見直しにより入れ替えると発表した。業種セクター間の銘柄数の過不足調整により北越紀州製紙、明電舎を除外し、リクルートホールディングス、日本郵政を採用する。10月2日の算出から入れ替える。リクルートHDのみなし額面は3分の50円、日本郵政は50円。

日本経済新聞のスマートチャートを利用してみます。

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発表翌日9/6高値:2355円
入れ替え前高値9/28:2535円
以下チャートです。

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期間内での大きな上昇はなかったですが、10月以降も株価は右肩上がりです。
 

2017年:6178 日本郵政

リクルートHDと同じタイミングです。

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発表翌日9/6高値:1362円
入れ替え前高値9/21:1443円
以下チャートです。

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9/21にピークがきてその後は下落。10月以降は横横です。

 

 

2018年:4752 サイバーエージェント

発表は以下の通り。 

サイバーエージェントを採用、日経平均銘柄入れ替え

2018/9/5 16:30
  

日本経済新聞社は5日、日経平均株価を構成する225銘柄のうち、

1銘柄を定期見直しにより入れ替えると発表した。市場流動性の観点から

サイバーエージェントを採用し、業種セクター間の銘柄数の過不足調整により

古河機械金属を除外する。10月1日の算出から入れ替える。

サイバーエージェントのみなし額面は250円。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35004180V00C18A9EN2000/

 

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発表翌日9/6高値:6100円
入れ替え前高値9/26:6550円
以下チャートです。

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10月以降は下落しており、9月中に売るべき銘柄でしたね。

入れ替え前々日が高値です、

 

 

2019年:2413 エムスリー

現在絶好調銘柄のエムスリーです。

エムスリー採用、東京ドーム除外 日経平均入れ替え

2019/9/4 16:30
 
日本経済新聞社は4日、日経平均株価を構成する225銘柄のうち、

1銘柄を定期見直しにより入れ替えると発表した。市場流動性の観点から

東京ドームを除外し、業種セクター間の銘柄数の過不足調整により

エムスリーを採用する。10月1日の算出から入れ替える。

エムスリーのみなし額面は6分の125円。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49397650U9A900C1EN2000/

 

 

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発表翌日9/5高値:2503円
入れ替え前高値9/30: 2630円
以下チャートです。

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発表後も緩やかに上昇ですね。

 

 

まとめ

簡単にエクセルでまとめてみました。

時期 銘柄 発表翌日高値 入れ替え前高値 上昇率
2017年 リクルートHD 2355 2535 7.60%
2017年 日本郵政 1362 1443 5.90%
2018年 サイバーエージェント 6100 6550 6.50%
2019年 エムスリー 2503 2630 5.0%

発表翌日の高値で購入したと仮定していますが、入れ替え前の高値で5%以上の上昇が見込めます。その時の地合いにもよりますが、 基本的に勝率の高い戦法だと思いました。

日経平均も一緒に調べればよかったのですが、力尽きました、、、

実際はファンダメンタル調べて、チャート分析すればより良いタイミングで購入、入れ替え後に利確等、幅が広がると思います。

私が実践する際はとりあえず、銘柄発表の2~3日後に購入しようかなと検討中です。

入れ替え銘柄の発表が楽しみですね。

おしまい